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「关于股指期货套期保值额度的使用」什么是股

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期货套期保值有哪些策略?

期货套期保值有哪些策略?在这个瞬息万变的期货市场中,每一个投资者都渴望获利,渴望成为这个市场的赢家,把市场上的财富都收入自己的口袋。然而,一些投资者会经常性失败,因为他们没有足够的期货知识,最后无奈结束他们的投资生涯。

为了能够俯瞰期货投资的变化,为了成为一名投资专家,恒指圈分析师认为,投资者必须实现套期保值的目的,并掌握以下程序和策略。

1、坚持均等相对的原则。均等是一个充满公平、正义和希望的词。在社会上,人们希望在社会上有更均等的语言。很多人对这个词感兴趣,向往,希望。然而,期货市场中“均等”的含义与社会中的“均等”有着很大的不同。在期货市场中,“均等”是指期货市场交易的商品必须与现货市场交易的商品在同一品种或者相关数量上保持一致。投资者应该遵守这条规则。那么,“相对”的原因是什么呢?通常,这意味着在两个市场采取相反的行动。

2、当涉及到风险时,很多人面对风险时都有一种回避的心态,害怕风险会给自己带来损失。在期货市场,我们需要风险,而不是害怕风险,这样我们才能顺利对冲。对冲时,投资者必须注意市场价格的变化。当市场价格处于相对稳定的状态时,那就需要进行套期保值。值得注意的是,在进行对冲时,投资者需要为对冲交易支付一定的费用。

3、投资者在进行投资时,为了顺利实现套期保值,应将静态风险的数额与保值成本进行比较,以确定是否进行套期保值,慎重考虑,并采取行动。

相信大家通过恒指圈分析师(gvsheng)上述,对期货套期保值的策略也有了一定的了解。当然了,如果大家想要获得更大的利润,那就需要去多学习相关的知识。

什么是股指期货交易的套期保值额度

套期保值额度就是可以用来做套期保值的额度。像贷款额度一样。它可以在多个月份合约使用,各合约同一方向套期保值持仓合计不得超过该方向获批的套期保值额度。

股指期货的套期保值账户。一天可以开仓多少手?单次最大可以开仓多少手?

首先根据中金所发布的《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》第四章,第十六条的规定会员、客户进行套期保值交易的,应当按照套期保值方案执行。 其次在《中国金融期货交易所套期保值管理办法》中提出,客户申请套期保值额度的,应当向其开户的会员申报,会员对申报材料进行审核后向交易所办理申报手续。套期保值额度由交易所根据套期保值申请人的现货市场交易情况、资信状况和市场情况审批。批准的套期保值额度不超过其所提供的套期保值证明材料中所申报的数量。 最后套期保值账户与套利账户和投机账户的管理不一样,所以具体的得根据你的额度和计划来确定你的交易是否异常。

股指期货的套期保值账户交易所给的额度是单个合约的额度还是几个合约加起来的额度?

套保账户是没有10手的限制 另外额度是单个的品种,不是几个合在一起 股指一手的手续费万分之0.25

如何利用股指期货套期保值

一、套期保值一般原理 套期保值是指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的期货合约,进而无论现货市场价格怎样波动,最终都能取得在一个市场上亏损同时在另一个市场盈利的结果,并且亏损额与盈利额大致相等,从而达到规避风险的目的。套期保值之所以能规避价格风险,是因为期货市场上存在以下基本经济原理: (1)、同种商品的期货(或股指期货)价格走势与现货(标的指数)价格走势一致。 (2)、现货市场与期货市场的价格随期货合约到期日的临近而趋于一致(最后结算价)。 (3)、商品(或投资组合)套期保值是用较小的基差风险替代较大的现货价格风险。 二、套期保值的类型 按照在期货市场上所持的头寸,股指期货套期保值又分为卖出套期保值和买入套期保值。卖出套期保值是套期保值者首先卖出期货合约即卖空,持有空头头寸,以保护他在现货市场中的多头头寸(股票投资组合),旨在避免价格下跌的风险,通常为基金、承销股票的券商等采用。买入套期保值是套期保值者首先买进期货合约即买多,持有多头头寸,以保障他在现货市场的空头头寸(股票上涨时资金没有到位),旨在避免价格上涨的风险,通常为资金头寸较为紧张的机构投资者采用。 三、β系数与套期保值比例 利用股指期货进行套期保值时需要对投资组合中的所谓股票与指数之间的关系进行研究,通常是计算出各个股票相对股票指数的βi值,然后计算出整个投资组合P与股票指数之间的β。 假定一个组合P中有n个股票组成,第i个股票的资金比例为Xi(X1+X2+……+Xn=1);βi为第i个股票的β系数。则有:β=X1β1+X2β2+……+Xnβn 股指期货的套期保值数量按照下式计算: 四、股指期货套期保值应用 1、锁定股票动态收益的卖出套期保值 大机构者一般在股票上投入很大比例的资金,买入了几只甚至几十只股票进行投资组合。在有股指期货的情况下,一旦判断大势不妙,而手中的股票因仓位较重,难以在短期内以满意的价格卖出,为了回避股票资产组合价格下跌带来的风险,机构投资者可以通过卖出一定数量的股指期货合约,以锁定现货股票组合投资资产当前已经获得的收益,也就是进行所谓的卖出套期保值。 2、锁定股票建仓成的买入套期保值 在另外一种情况下,机构投资者需要进行买入套期保值。 (招商证券期货公司筹备组)

股指期货怎样进行套期保值

股票指数期货可以用来降低或消除系统性风险。股指期货的套期保值又可分为卖期保值和买期保值。卖期保值是股票持有者(如投资者、承销商、基金经理等),为避免股价下跌而在期货市场卖出所进行的保值;买期保值是指准备持有股票的个人或机构(如打算通过认股及兼并另一家企业的公司等),为避免股份上升而在期货市场买进所进行的保值。利用股指期货进行保值的 步骤如下: 第一,计算出持有股票的市值总和。 第二,以到期月份的期货价格为依据算出进行套期保值所需的合约个数。 第三,在到期日同时实行平仓,并进行结算,实现套期保值。 利用股指期货进行投机交易的方法如下:跟随趋势交易的原则。 趋势交易的风险来自于投资者所建立的头寸方向,与实际价格演泽方向相反而产生的亏损,这种亏损可以不断扩大,所以趋势交易有几条必须坚守的原则: 1)顺应趋势交易,在涨势中做买单,在跌势中做卖单,振荡市作区间交易或离场观望。 2)严格设置止损,一般以资金量浮亏5%或关键技术位作为止损界限。止损是投机市场的生存基础。 3)控制好开仓头寸,一般以资金量30%作为基本开仓量。这样有足够的资金缓冲反向行情并采取应对措施。

怎样利用股指期货进行套期保值?

空头套期保值(卖出套保)空头套期保值是指通过卖出股票指数期货合约从而达到保值目的。这是针对股市看跌的一种保值措施,它是通过期货合约的收益弥补股市下跌而造成持有股票的损失,它是为现货市场中正持有的股票进行保值的一种手段。 例:某投资者持有某公司股票10000股,每股价格为20元,此时股市指数为2000点。该投资者认为,在未来2个月股票市场行情看跌,股指期货也会下跌,投资者所持有的股票也会随之下跌,但他又不愿意卖出手中的股票(或者是由于交易清淡卖不出去)。为了规避这种可能的损失,该投资者便在股指期货的2000点卖出2手股指期货合约(每手保证金仍为10000元,每点值100元)。两个月后,股市大盘指数跌至1800点,期货指数也跌至1800点,投资者所持有的股票已跌至每股16元。该投资者在股票现货市场的利润缩水了,而同期股指期货也跌至1800点,该投资者便买进两手股指期货合约平仓。这样,该投资者在期货合约上的盈利正好可以弥补同期在股票现货市场上的损失。 该投资者的整个操作过程计算如下(为计算方便,仍不计算各项税费) A.下跌前的操作(股票大盘2000点,股票价格每股20元,期指价格2000点,每点值100元) 此时股票市值:10000股×20元/股=200000元 卖出2手股指期货合约(开仓)成本:10000元/手×2手=20000元 B.下跌后的操作 此时股票市值10000股×16元/股=160000元 下跌前股票市值200000元-下跌后股票市值160000元=40000元,即投资者在股票现货上损失40000元。 买进2手股票期货合约(平仓)盈利:(2000点-1800点)×100元/点×2手=40000元。 这样该投资者虽然在股票现货市场上损失了40000元,但在股指期货市场的交易中得到了全部弥补,锁定了利润,达到了保值的目的。 股票指数期货的套期保值功能是很实用的,即使投资者对股市大盘很不了解,做多做空无从选择,但仅从保值的目的讲,无论是在指数期货上做多还是做空,都可以弥补股市波动给投资者带来的系统性风险。当股市走势与投资者所预料的趋势相反时,投资者在期货市场上会遭受损失,但在股票现货市场又可以获利。这样可以达到保值的目的。当然,实践中投资者不可能做到前述示例中那样绝对分毫不差的完全保值,但只要依照上述思路操作,即使有损失,也是很少的,同样会达到大幅度地减小风险的目的。

做股指期货套期保值还需要申请?

是的,必须有现货(股票)持仓,才能开套期保值户,且套保户只能开空单对冲。

股指期货的套保账户。如何申请额度?

找你的客户经理办理就可以了 这是应该找的 股指期货的套保,你就出示股票的持仓
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